Performance
--%
vs SPY +12% (Alpha)
Win Rate
--%
Trades Gagnants (>55% obj)
Profit Factor
--
Gains / Pertes (>1.5 excellent)
Max Drawdown
--%
Pire Baisse (Risk Control)
Courbe de Performance (%)
Normalisé (Base 0%)
Meilleurs Trades
Max Gain
--
Max Perte
--
Balance Actuelle
--
Mise à jour: 22 Déc 2025 • Impact FX inclus
🕸️ Allocation Tactique
Répartition dynamique du risque par classe d'actif.
Exposition Régionale
⏳ Exposition Temporelle
Moyenne historique du temps passé par classe d'actif.
🚀 Comparatif Benchmarks
Performance relative ajustée à la volatilité.
Drawdown Comparatif (Stress Test)
Comparaison de la profondeur des baisses (Drawdown) entre le Portefeuille et les indices majeurs.
Compromis Risque / Rendement
Positionnement du portefeuille par rapport aux actifs classiques.
Performance Mensuelle
| Year | Total | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|
📚 Comprendre vos Métriques (Expert)
Sharpe Ratio
Rendement obtenu pour chaque unité de risque.
--
- 🏦 Standard Marché: 0.5 - 1.0
- 🏆 Hedge Funds Top Tier: > 1.5
- --
Max Drawdown (DD)
Pire baisse historique du sommet au creux.
--
- ⚠️ Danger Zone: > -20%
- 🛡️ Standard Conservateur: < -15%
- --
VaR (Value at Risk) 95%
Perte max attendue sur 1 jour (95% confiance).
--
Si VaR = -2%, cela signifie que 19 jours sur 20, la perte ne dépassera pas 2%.
Win Rate
% de transactions gagnantes.
--
- 🎲 Casino: < 50%
- 👑 Pro: 55% - 60%
- --
⚡ Sensibilité & Delta par Classe d'Actif
| Classe | Secteur | Proxy / ETF | Delta (Est.) | Risque | Allocation |
|---|---|---|---|---|---|
| Crypto | Blockchain | BTC, ETH | 3.5 (Explosif) | 🔥🔥 High | --% |
| Equity | Tech / AI | QQQ, NVDA | 1.8 (Agressif) | 🔥 Med-High | --% |
| Commodities | Gold / Silver | GLD, SLV | 0.8 (Indépendant) | 🛡️ Defensive | --% |
| Cash | Liquidity | BIL, SHV | 0.0 (Neutre) | ✅ Risk-Free | --% |